向斯蒂格勒致敬：走向真实世界的经济学

1982年的诺贝尔经济学奖被授予斯蒂格勒，以表彰其在信息经济学、管制经济学和法律制度对市场的作用等领域的开创性贡献。

现在，我们已经把斯蒂格勒研究的这些问题作为个体决策的约束条件来看待。但我们要知道这些约束条件曾长时间的被人们所忽略。而经济理论发展的一个重要途径是加入约束条件把标准、同时也是简单的、但同时又是具有强大的解释力的工具用于真实的世界。是的，在理想的世界中，约束条件往往是武断的假设。他们提供了看问题的角度，但要说真正解释世界则还要把这些工具做具体的运用。理想世界的研究可以很精致，但他们往往从错误的前提出发，得出的也就往往是错误的结论。或者说从不真实的前提出发，得出的只是永远不会发生的“现象”。

瑞典皇家科学院的致辞中谈到：“斯蒂格勒在一长串的研究中进行了他的研究计划，他在一个又一个领域中建造了理论和事实之间的桥梁，解决了他们之间似乎存在的矛盾。在大多数事例中，如果连同总是包括在理论中比较有形的生产和运输成本，把家庭和企业取得市场机会的信息以及据以调整的成本加进去，矛盾就消失了。传统理论的基本性质因此保持完好。”（《诺贝尔经济学奖金获得者讲演集1978/1986》）

斯蒂格勒在随后的讲演中则投桃报李，讲了经济学的发展历程和取得的进展。在谈到信息经济学的进展时，斯蒂格勒说：以往的经济分析对信息约束的处理依靠的是武断的、不真实的假设：人们不是无所不知，就是什么都不知道。而适宜的处理办法是把一个决策者在决策时的信息作为内生变量，依靠理性假设，运用成本收益分析找到最优的信息量。是的，极端的说，无知必须被理解为是人们的理性选择。

大量的研究进展表明，理论发展的束缚很多时候是因为分析者倒果为因了。这种做法的吸引力恰在于它的方便之处，可以容易的排除那些会产生干扰的麻烦问题。一个具有理想主义倾向的理论研究者或者会低估来自真实世界的挑战的重要性，或者根本就对这些危害理论的验证经验视而不见，宁愿相信它们只是一些特例。所需要做的只是把这些困扰集中在一起，给他们起一个名字了事。经济学发展史上，不完全竞争和市场失灵就曾经是起这种作用的筐筐，凡是与主流经济学不统一的现象统统置于筐内。这种处理显然与经济解释的方法思想相悖，实际上，他们未对这些现象给以任何解释，就急匆匆的试图改善世界去了，在外部性问题上，庇古就中了此计。

举个例子吧，新古典经济学认为非自愿失业是由于实际工资刚性的高于均衡工资而致。刚性就是所谓的不完全。但这种草率的处理忽略了两个方面的问题：一是这种工资是如何成为合约条款的（价格决定理论），二是如果给定这种工资率，配置问题如何解决呢（价格决定什么）。是的，正确的方法会提供更好地看问题的角度，对失业问题，张五常就曾经说，怎么从来没有人从合约角度来理解失业呢，从合约角度来理解失业，事业的发生就是劳动者或资本家找不到交易伙伴。

一旦走进真实的世界，主流经济学那些弱不禁风的假设的缺陷就会显现出来。而历史证明，这些弱点恰恰是理论发展的起点。例如，我们以科斯的研究为例，科斯的理论研究的问题都是产生于这样的模式。（1）企业的存在不是不言自明的，需要证明。（2）处理外部性问题的庇古传统依赖于一个不真实的假设：交易费用高到使市场机制无法发挥作用。错误的假设竟然还会找到想当然的例子——米德的蜜蜂和果园的例子，但张五常的调查发现，这根本就是一个杜撰的故事，同样的例子还有一直认为私人无法收费的海上的灯塔。这也就难怪那些用数据说话的分析者总是随意选择和处理数据了。搞数据分析的行当中，就流行着这样的一个笑话：如果你足够地拷打数据，它一定会招供。（3）对交易费用这一约束条件的忽略当然也就看不到交易费用水平实际上也是交易参与者理性选择、经济体内生决定的了。而这一点至关重要，它直接导致了研究制度的交易费用路线：制度的选择是以节省交易费用为目的。

在我看来，经济解释的方法论具有三个重要的特征：第一，理论研究不能被复杂多变的现象迷惑。有个朋友在一次交谈中对我说，这个世界真美妙。不要误会，这个人不是从艺术角度作出的审美判断，也不是从神学角度作出的道德上的感叹。我对他说这世界的美妙之处就在于可以对它进行科学研究。科学研究必须坚持认为凡现象必有规律，而这些规律被简单的原理所支配。也就是说，认识到现象的规律性，并掌握起作用的原理，这世界就这么简单，简单到有时我认为这世界就被两种力所左右：一是万有引力，一是自利。前者决定物的运动，后者决定人的行动。第二，解释世界的工具不能过多、过于复杂。这是说，解释复杂的世界只能运用简单的理论。经济学中，简单、但却具有强大的解释力的武器是价格理论，因此，我们知道，20世纪经济解释的潮流恰恰是那些价格理论大师发起的。最近，高小勇先生的一篇文章（《无知无畏的疯狂》）再一次让我们见识了价格理论的强大的杀伤力。在我看来，这篇文章的一个重要之处是：如果我们可以把国民收入理解为总的交易量，那么，解释国民收入决定的宏观经济学实在没有必要，尤其是当我们能够通过考察局限条件的变化对宏观经济做边际上的分析时。宏观经济学的微观基础一直是宏观经济学的问题所在，看高先生对价格理论的应用，似已指明了一条道路。第三，解释的关键是提出好的假说。是的，经济解释也必须能够促进经济学知识的积累。好的假说要满足两个条件：一是能够提出意料之外但又在情理之中的约束条件，二是假说能够授人以柄，接受验证。

还是让我们来看看斯蒂格勒在演讲中的论述吧。首先，它说明了经济科学地揭示性质，“像经济学这样的实证科学的主要任务，就是对现实生活中所发生的各种事件进行一般化的解释。而且，它的一切理论和技术，最终都必须能够用作完成上述任务的工具。”紧接着，他说明了经济研究被多变的现象所迷惑的危险性，“如果经济生活中存在的问题常常发生根本性的变化，而且没有人对这些问题的本质进行连续不断的深入衡量，那么也许就根本不会有我们现在这样的可以称为一门科学的经济学了。”因此，经济解释就是坚持用稳定的简单的理论工具解释不断出现的新问题，“作为一门科学，必须要具备能够将不断增加的知识累积起来这一基本的特点；倘若每一代经济学家所面临的问题基本上都是一些完全需要用新的分析方法来解决的新问题，就不可能显现出这种累积性。所要解决的问题和解决问题的方法要真的变化非常频繁，还会慢慢损害经济学家的成长。”

经济解释的方法虽然简单，更接近科学的本质精神，但现实的约束则是从之者寡。我们知道，一们学科如果不健康，那么从之者就不会比外行人懂得更多。按照这个标准，中国的经济学研究就不健康，或者说还处在前科学阶段。因为我们看惯了那些凭着道德做说教、凭着感觉做判断的嘴脸。经济学发展当中的重商主义也曾经如此，斯蒂格勒就曾说：“一个生于1680年的人，比生于1580年的人，在研究国际贸易问题上不具有任何优势。”

是的，错误的方法的结果是我们的技艺可能不随业专而日进，每想到这里，就有一种恐惧其寒刺骨。我的转变产生于这样的一个经历。经济学中有一个格拉森定理，它是说英国16世纪中期，流通的金币有新有旧，使用者将足量的金币收藏而使用劣币，从而导致劣币驱逐良币。张五常说这定理错了，这句话振聋发聩，点醒了梦中人。现在我教的学生都能够告诉我它错在依赖一个错误的假设：卖者无法观察到新旧金币的差别或者卖者蠢到观察到也不会作出反应。但在以前，我甚至从来没有动脑筋想过这一点。

夜半已过，窗外雨声点点。辗转难眠之时，写下此文，与读者朋友共勉。