首先感谢楼上这位仁兄的回复.

不过你说的这些东西都是书上讲的.具体这Ut是什么,心里不踏实.如讲ARMA(p,q)模型,对时间序列Yt,是它的当期和前期的随机误差项及前期值的线性函数.这里前期值好理解,用式子表达就是Y(t-1),Y(t-2).........,但当,前期的随机误差就有点不好理解了.说Ut是Yt的不确定部分,到底是什么呢?还是不确定,既然不确定怎么参加建模,将它堂而皇之的引入到ARMA模型中.没有一个实在的回答心里就不踏实.

[此贴子已经被作者于2007-7-19 23:46:08编辑过]

首先对你的严紧表示敬佩，我建议你看一下《金融时间序列分析》黄皮的，芝加哥大学，RueyS.Tsay.

上面的推导写的挺明确的。在42页。