全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
1363 1
2016-10-20

对MA(q)模型:

xt=u(t)-a1*u(t-1)-a2*u(t-2)-.........-aq*u(t-q)

书本对这个模型的解释是,xt是当期和前期随机误差项的线性函数,那么随机误差项u(t)到底是什么,是怎么产生的?

我猜想u(t)、u(t-1)……u(t-q)是按照下面的过程产生的:

xt=xt-1 + u(t)

xt-1=xt-2 + u(t-1)

xt-2=xt-3 + u(t-2)

……

xt-q=xt-q-1 + u(t-q)


这个猜想对吗?


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2016-10-22 16:15:35
ut 是xt的不确定部分,具体是有无穷阶 ar模型转化来的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群