knightleo 发表于 2012-10-13 23:32
大白菜2012已经回答了嘛，
就是对自变量当期值滞后值OLS回归即可：
reg y x L.x L2.x L3.x ...Ln.x

bkjg 发表于 2012-10-15 10:41
谢谢！
就此问题，我向山东大学陈强老师咨询了，他说可以这样做。
我觉得应该考虑当期值和滞后项之间的 ...

knightleo 发表于 2012-10-13 23:32
大白菜2012已经回答了嘛，
就是对自变量当期值滞后值OLS回归即可：
reg y x L.x L2.x L3.x ...Ln.x

knightleo 发表于 2012-10-13 23:32
大白菜2012已经回答了嘛，
就是对自变量当期值滞后值OLS回归即可：
reg y x L.x L2.x L3.x ...Ln.x

大白菜2012 发表于 2012-10-13 18:44
regress y L.y, vce(robust)
Regress y on its 1-period lag, with robust standard errors.

还我漂漂流星拳 发表于 2013-7-7 16:07
我也是这样做的，可是总提示我“not sorted”，请问这是咋回事，应该怎么处理呢？谢谢啦！btw，如果我先用 ...

knightleo 发表于 2013-7-7 23:12
你的时间变量没有指定？
tsset ~~~

还我漂漂流星拳 发表于 2013-7-9 00:57
我设定了呀。我用的是行业面板数据，在回归前输入了“xtset indus year”。可是还是出现not sorted的提示 ...

bkjg 发表于 2012-10-15 10:41
谢谢！
就此问题，我向山东大学陈强老师咨询了，他说可以这样做。
我觉得应该考虑当期值和滞后项之间的 ...

还我漂漂流星拳 发表于 2013-7-7 16:05
我也是这样做的，可是总提示我“not sorted”，请问这是咋回事，应该怎么处理呢？谢谢啦！btw，如果我先用 ...

bkjg 发表于 2012-10-15 10:41
谢谢！
就此问题，我向山东大学陈强老师咨询了，他说可以这样做。
我觉得应该考虑当期值和滞后项之间的 ...

大白菜2012 发表于 2012-10-13 23:06
y 变 x