跪求哪个大神解释一下barra model啊？最近我这老湿只给handbook看也不教你让你自学然后要做assignment。。。目测要跪了。。求大神解释下idea啊流程啊。。
我们并没有软件啊。。。
只是很粗略地用barra的idea把我觉得。。。
老湿什么都给的模棱两可不告诉你。。。要你自己想。。。真的给跪了。。。handbook也没有例子都是光大概描述。。
具体问题的话。。
比如barra里covariance matrix什么用的啊？看起来像是predicting risk用的。可是具体怎么操作啊？
我们有60个月的数据。。。我们有先cross sectional地做regression，所以有60组risk exposure 的factor算出来了，每组13个factor，那接下来要predict return的话是用time series来predict第61个月的这13个factor然后带入求return吗？还是有别的方法？
那predict risk是要怎么弄啊？