shidakaia9 发表于 2012-10-15 20:56
GMM，比较好的减轻内生性的方法

lxs19871218 发表于 2012-10-15 20:53
工具变量吧,GMM。好像还真没别的了。
hausman-taylor 是用来选择FE和RE的。

dachuan520 发表于 2012-10-15 23:17
大概明白你说的意思了，就是用动态面板数据来做差分GMM，这样可以不需要寻找工具变量了，对吧？

坏半半 发表于 2012-10-15 22:48
这是不是所谓的internal IV? 若数据非连续，即只是横截面数据，有解药否？求教了

dachuan520 发表于 2012-10-15 23:19
又翻了一下书，好像hausman-taylor不是用来选择FE和RE的，我用stata的网上数据做了一下，结果也有对系数的 ...

shidakaia9 发表于 2012-10-16 08:45
暂无。。

坏半半 发表于 2012-10-15 22:48
这是不是所谓的internal IV? 若数据非连续，即只是横截面数据，有解药否？求教了

maqingcaijing 发表于 2013-4-6 15:12
您好，我看了书，GMM估计的话还是需要一个工具变量矩阵的，如果数据内部不能找到合适的工具变量，是否意味 ...

jose.liupei 发表于 2013-4-6 21:17
GMM做完regression后，可以使用AR(1), AR(2), (或者更高阶), Sargen/Hansen test来检查工具变量是否设置合 ...

jose.liupei 发表于 2013-4-6 21:17
GMM做完regression后，可以使用AR(1), AR(2), (或者更高阶), Sargen/Hansen test来检查工具变量是否设置合 ...

jose.liupei 发表于 2013-4-6 21:17
GMM做完regression后，可以使用AR(1), AR(2), (或者更高阶), Sargen/Hansen test来检查工具变量是否设置合 ...