传一篇Moon与Phillips关于panel data 的单位根检验的最新文献，大家可以了解一下目前国外一流学者的主要研究方向。

有人吗？

我听王老师的课，他当时指出Johansen的方法和其他的方法有时候有矛盾，可能的原因是结构不稳定

后来我看了张世英的文章，他们是做类似邹至庄的检验的方法，检验之前做滚动回归，然后目测断点在什么时间位置，据此做检验

但我的目的是能不能设计程序，自动识别出断点在哪里，张世英的门限协整用的是高频数据，似乎机制的转变是随机发生的，换句话说，协整结构变化更频繁，我有点理解不了，协整本来是长期趋势相关，似乎不应该发生频繁的协整机制变动，用时间断点的方法更接近实际

抛开计量方法不谈，如果能有这样的模型，识别出大盘和基金净值协整的变动，很容易就能知道机构的操作手法，就可能获利了，计量工具还是有实用价值的

好久没回来这个帖子讨论了......

用R能做吗?

今天看到这个久违的帖子又浮上来了

从头到尾又重新读了一遍，希望大家继续啊，我也有一个关于结构变点的帖子，大家也可以参与

回上楼的，R只是个软件工具，什么都可以做，当然可以做变点，特别的，R中专门有一个“Struchange”(可能没拼对，structural change的意思)模块

我不研究结构变点，只是想算一下DF的临界值，不过是要用在面板里， 看了好多天，今天真是长见识。

大家好，问下高手！内生单变点（perron）gaussde  检验的程序，发下！谢谢

赞好心人！！

我的qq442877591，谢谢哦

换了一天时间，终于把变点问题看完了，谢谢大家，刚开始做，有想法了和大家交流，呵

太深奥了，。我等不懂啊

我也在好好研究，就是软件实现不太明白

这里对突变单位根的讲解太到位了，看后收获不小呀。

看来研究structural breaks的NN没还不少呢，百度了。

向各位版主学习致敬

这帖子不错，学习学习，不过时间太久了，大家都干啥去了？还做这些吗？想当年（07年），俺也主要研究这块。

我也在时间序列的结构性断点问题。看了这么多，收获不少，可是还有很多都不明白。我需要对一个时间序列数据找结构性断点，用BP检验，这个可以用matlab做么？哪位高手有此程序的吗？实在编不出来啊~~~

最近在做断点检测的应用，有几种检测的eviews或者Gauss程序，有也在做的朋友可以交流。QQ：26454240

这个帖子很不错，看得出是真的懂的人在回帖，顶一下！

断点的协整检验，个人感觉没有取得好的进展。断点的协整检验，除了要解决分段的协整向量是多少，以及存在断点的情况下，是否存在协整关系的推断，还要解决如果断点存在的话，断点的位置的统计推断。在平稳领域内，Bai and Perron 1998的文章对最后一个问题是明确回答了的，在非平稳领域，这个问题个人感觉也可以考察下。

我想学面板数据的结构断点检验，请问你有其他关于这方面的文章吗？

好贴

这个问题上可以做的东西太多了,不过与变结构的单位根检验一样,都还没有一个公认的有效方法(既有恰当的size，又有较高的经验势)，现在不敢弄了

膜拜马克达蒙

去势就是做差分吗？

想问一下xuelida老师，结构突变和马尔可夫区制转移的区别在哪里？？

为什么我就出不来您这样的结果呢？
总是说没有定义，可是我己经参照您的输出做了修改呀？？p,q该怎么定义？？？
undefined symbols:
    bigt                               C:\GAUSS10\m-Break\BRCODE.SRC(608)
    hetdat                             C:\GAUSS10\m-Break\BRCODE.SRC(608)
    hetvar                             C:\GAUSS10\m-Break\BRCODE.SRC(608)
    q                                  C:\GAUSS10\m-Break\BRCODE.SRC(1638)
    p                                  C:\GAUSS10\m-Break\BRCODE.SRC(32)

undefined symbols

论坛里面有调试过的，你找到后下载。