zhaomn200145您好：

我这里出现一个问题，在做ADF统计量的分位数时，quantile这个命令好像不能调用了，总是出现问题。但我把ADF统计量的模拟数据复制到一个新的程序里在做分位数就可以了，不知道出错在哪儿，您能帮我看看吗？

152752.rar
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本附件包括：

• ADF1

我估计是你写的ADF项命令有问题，我再看一下src文件。

[此贴子已经被作者于2007-9-10 17:05:28编辑过]

怎么看不见阿！好像不错啊

您在计算单一时间序列的检验size时，使用以下gauss语句编写y的DGP过程：

y=zeros(T,1);
u=rndns(T,1,seed1);
y[1,1]=y0+u[1,1];
j=2;
do while j<=T;
y[j,1]=y[j-1,1]+u[j,1];
j=j+1;
endo;

我现在想请教您：如果我是要做面板数据的单位根检验，y可能是5列或10列的时候，假定这个y的DGP过程不变，那这个时候y的循环语句该怎么写呢？我已经试过很多写法，结果都不行，请您一定要帮我啊！

我在做面板的模拟数据生成过程时，把您的单一时间序列的语句加以改变成以下：

i=1;
do while i<=n;
y=zeros(t,r);
u=rndns(t,r,seed1);
y[1,.]=y0[1,.]+u[1,.];

j=2;
do while j<=T;
y[j,.]=y[j-1,.]+u[j,.];

j=j+1;
endo;

但最后的计算结果明显有问题，请教Xuelida大侠，这一段面板数据生成过程该怎么写？多谢多谢

没有人？

我以前做的也是结构突变，看过前面几楼说过的资料，不过感觉做起来还是比较烦，后来用GMDH结合进来改进了一下模型，比以往的模型效果要好些。

benbenniuyaya

希望楼上的能提供一下程序，供大家参考

xuelida你好，你前面提供的那个DF检验，k和t统计量的实证势程序好像有问题啊，每次运行这句：

tau[i,.]=(b-1)./sd;

的时候，程序显示 index out of range。你自己运行的时候有问题吗？

有详细的内容可以发在论坛上供大家分享

这问题我也不明白。望指教

我觉得重要的还是数学功底！！

xuelida您好，您提供的DF2检验以计算检验势的程序是这样的吧：

n=10000;/* the number of replications is 10000 */
T=100+500;/* 100 observations + 500 presample values */
seed1=12456456; /* fix the seed */
y0=0;
ptau=zeros(5,1);
for o(1,5,1);
rho={0.75,0.8,0.85,0.9,0.95};
k=zeros(n,1);
i=1;
do while i<=n;
y=zeros(T,1);
u=rndns(T,1,seed1);
y[1,1]=rho[o,1]*y0+u[1,1];
j=2;
do while j<=T;
y[j,1]=rho[o,1]*y[j-1,1]+u[j,1];
j=j+1;
endo;
y1= y[501:T,.]; /*discard the first 500 observations */
x=y[500:T-1,.];
xxi=invpd(x'x);
b=xxi*(x'y1);
e=y1-x*b;
s2=e'*e/(rows(x)-cols(x));
sd=sqrt(diag(s2*xxi));
tau[i,.]=(b-1)./sd; /*t统计量 */
if tau[i,.]<-2.60;
ptau[o,.]=ptau[o,.]+1;
endif;
i=i+1;
endo;
endfor;
ptau=ptau/n;
print ptau;
为什么我运行到tau[i,.]=(b-1)./sd; /*t统计量 */这一行时，gauss就显示：error G0458 : Attempt to index PROC/FN/KEYWORD as a matrix。

您知道这是怎么回事吗？

希望得到您的帮助！谢谢。

这样吧，你可以去掉for o(1,5,1)循环，只有一个循环，直接利用rho={0.75,0.8,0.85,0.9,0.95};一个一个计算，虽然麻烦，但是很直观