size 是用零假设研究检验的水平，而power是利用备择假设研究检验的功效，这个时候都需要首先模拟出检验的临界值，采取小于临界值的数量与循环总量相比就可以得到size和power了。

对于直接对循环得到的ADF量，比如10000个值，利用循环求出小于临界值的数量就可以了，当然这个临界值可以是一般计量经济学书后面给出的临界值，也可以自己模拟的临界值。

这里你要熟悉gauss的命令。

[此贴子已经被作者于2007-8-29 16:50:08编辑过]

zhaomn200145您好

我过两天回学校，把一些自己编的小程序给您发过去，您先别急。

那就先谢谢啦，以后还要向您多请教呢。

xuelida您好，请教您一个问题：在结构突变的单位根检验对时间序列的预测模型的建立有贡献吗？即提出结构突变和没有结构突变相比，对时间序列的预测模型的建立有什么影响？

如果您乐意的话，可否留一个email之类，方便交流一下呢？

非常感谢！

在结构突变的单位根检验对时间序列的预测模型的建立有贡献吗？

因为我不研究突变对预测的影响。但这个你可以看看南开的一篇硕士论文，“含有结构突变的单位根检验及对我国外贸时间序列的实证分析”，在其最后一章的第5节，有一些介绍，你可以看看。

wjyxld@163.com

文章正给你发，你接收一下，共四个压缩文件。

文章有一个EVIEWs程序，如果需要我在发给你。

[此贴子已经被作者于2007-9-5 19:24:50编辑过]

南开大学出版社,王少平等编写的宏观计量的若干前沿理论与应用中起码介绍了一写背景,可以参考啊

另一个DF2是/* 误差项为独立同分布正态，DF检验情形1中k和t统计量的实证势 */。

其他情形的可以类似，比如情形2，情形3和4，以及误差项是其他类型的都可以根据这个修改。

另外检验水平根据检验势就可以修改，这个相信大家可以自己修改了。

152218.rar
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我记得Eric Zivot教授曾经区别过这个关系。大概简单的可以这样认为：多个结构突变模型可以被分类为时变参数模型、外生多个结构突变模型、内生转移模型（包括Markov转移、门限模型）和外层模型。

perron研究的是时间序列的均值、趋势的外生多个结构突变模型。

[此贴子已经被作者于2007-9-9 22:07:00编辑过]