求高人，用非平稳时间序列建立的SVAR模型，对变量间的因果关系检验怎么做？ - 经管之家

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求高人，用非平稳时间序列建立的SVAR模型，对变量间的因果关系检验怎么做？

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收藏 2012-10-19

如题，用不平稳的时间序列建立一个不稳定的VAR，由于不能进行脉冲与方差分解，我要怎样对这两个不平稳的变量进行因果分析呢？
求高人指点？

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2012-10-27 23:58:56

有论文里是差分成平稳的之后做的。参见《SVAR模型下货币政策区域效应的实证研究》

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2012-11-7 16:16:51

看看。。

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