时间序列在建模之前通常需要对各个变量进行平稳性检验，当变量为非平稳时间序列时，一般建模思路有两种：
       第一种就是把非平稳的时间序列转化为平稳的时间序列，比如，如果是单位根过程的对其进行差分，然后得到平稳的时间序列，之后在平稳的时间序列上进行建模，但需要注意的是这个时候的模型将不再是研究原序列之间的关系而是平稳的变量（差分后的变量）之间的关系。这种思路也就是Box-Jenkins关于非平稳时间序列的建模思路。
      第二种是对非平稳的时间序列进行协整检验，若存在协整关系，则可在原序列上直接建模。这种建模思路是1987年Engle和Granger提出的关于非平稳时间序列建模的思路。在原序列建立的协整方程表示的是变量之间的长期稳定均衡关系。但通常，我们在建立长期均衡关系之后会关注变量之间短期的变化情况，因此会考虑建立误差修正模型。需要注意的是误差修正模型建立的前提条件是非平稳变量之间存在协整关系。