请问非平稳时间序列能否直接做回归？？？ - 经管之家

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请问非平稳时间序列能否直接做回归？？？

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收藏 2015-05-03

自变量因变量都是I(1)，能否直接做回归呢？？？

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2015-5-3 12:55:12

用VECM。如果不会，有一个简单的木质法则：差分后回归。如果显著，再以不差分变量回归结果为准。如果不显著，以差分回归结果为准。

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2015-5-3 15:09:23

两个非平稳序列，x,y
1，先用y对x回归，提取出回归的残差e
2，检验下残差e是否平稳，如果平稳，说明两个序列有协整关系，这个回归也是可以的；如果残差不平稳，直接将两个序列差分成平稳序列，
3. 如果e平稳，可以建立一个误差修正模型（ECM）

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