求助，非平稳时间序列回归

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收藏 2014-04-14

y x1 x2 x3 x4 x5
y x1 x2 x3 x4为原序列平稳，x5原序列不平稳，一阶差分后平稳
那么我怎样回归
直接用dx5代替x5进行回归吗

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2014-4-15 08:52:17

当然不行了

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2014-4-15 10:25:28

X5是什么东西呢？如果差分后有意义就可以啊。比如说，如果X5是某金融资产的价格，那么其收益率实际上就是做了一个差分，平稳，所以就用收益率代替价格作为自变量。

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2014-4-17 13:26:24

伏尔加土豆发表于 2014-4-15 10:25
X5是什么东西呢？如果差分后有意义就可以啊。比如说，如果X5是某金融资产的价格，那么其收益率实际上就是做 ...

X5是某地区能耗总量

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