我现在手头上有一个高维的时间序列（每一个样本点是一个高维向量），它是非平稳的，但是在局部可以近似看成平稳的。 我想把它划分成若干段，每一段近似认为平稳然后对该段进行建模。 请问这个分段有没有什么指导原则？ （不能均匀划分，因为各个段的变化速度不同，所以有的段长一些，有的短一些。但我不知道哪里变化的会，哪里变化的慢。。）  谢谢大家指教！！

PS: 我想用线性动态模型对每一段数据进行建模。