alfredgump 发表于 2015-5-2 20:19
可以，回归之后检验残差，如果残差为均值0的正态分布，也能说明问题，此即EG两步法

aa539 发表于 2015-5-3 10:42
很感谢你的解答，我还想请问一下：协整的非平稳时间序列X和Y是不是也可以直接进行非线性回归或分位数回归 ...

alfredgump 发表于 2015-5-3 10:46
是的，回归后检验残差，至于非线性或分位数回归倒不是很清楚