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stata中arma-garch模型的参数检验问题
楼主
cyc49
3822
1
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2012-10-20
请问在估计完ARMA-GARCH模型后,对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时,应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。
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沙发
ermutuxia
2014-10-16 12:02:53
arma部分没有太多经济意义,不能进行线性约束,因为系数的估计本来就是一个不断迭代的过程
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