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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
3750 1
2012-10-20
请问在估计完ARMA-GARCH模型后,对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时,应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。
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2014-10-16 12:02:53
arma部分没有太多经济意义,不能进行线性约束,因为系数的估计本来就是一个不断迭代的过程
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