刚刚接触garch，现在有了S&P的股指和LIBOR的时间序列数据，想做这样的一个模型：SIGMAt^2=w+b1*UHATt-1^2+b2*SIGMAt-1^2+b3*LIBORt-1


UHAT是回归的到股票收益的fitted  residual， LIBOR是exogenous variable。
想知道带有exogenous variable的garch可以做吗，还有高人能解释下如何在stata中运行以及interpret吗~


先谢谢了！我刚刚接触GARCH，对multivariate 的garch更加知之甚少，请见谅。