用stata建立GARCH模型 - Stata专版 - 经管之家

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用stata建立GARCH模型

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收藏 2012-04-26

请问如何对时间序列的数据建立合适的GARCH模型？。。。

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2012-6-12 23:17:12

同问啊

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2012-6-13 22:39:39

首先你要检验模型的残差是否存在ARCH效应，然后主要是根据理论模型设定模型，模型设定部分最具有创新空间。

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2012-6-21 16:10:25

貌似只能一个一个试吧，没有一定的说法。

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2012-7-2 12:51:18

单变量有var就行，双变量用devch

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2015-8-19 09:49:21

xynick 发表于 2012-7-2 12:51
单变量有var就行，双变量用devch

这个是啥意思

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