我正在做上证基金指数收益率的VaR测度。现在做到证明出收益率R不服从正态分布，要用GARCH模型了。
ARCH(q)定义：若一个平稳随机变量可以表示为形式，其随机误差项的方差可用误差项平方的q阶分布滞后模型描述。将残差的方差滞后项引入ARCH模型的方差模型中，得到了广义自回归条件异方差模型GARCH(p,q)。
问问，做GARCH（1，1）的话，先R与R的一阶滞后做回归，随机误差项的方差是样本值减去拟合值的差的平方，那残差的方差怎么得到？
谢谢！