请教下双变量E-GARCH模型stata怎么建立

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收藏 2016-10-02

这是一篇文献里的，想请大牛讲解下，谢谢！
第一幅图是VECM,第二幅图是以方程1 2 为均值方程，建立E-GARCH,在stata里找到这样的命令
arch rr_hu, earch(1) egarch(1) 这是单变量

请问要实现上面的双变量EGARCH，该怎么办，急求，谢谢！

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2016-10-2 11:30:15

自己顶一下

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2016-10-2 18:02:15

Stata 的时间序列功能不太强（我个人一直这样认为），我猜应该没有你要的指令，慎重考虑其他软件吧!

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2016-10-3 10:39:13

黃河泉发表于 2016-10-2 18:02
Stata 的时间序列功能不太强（我个人一直这样认为），我猜应该没有你要的指令，慎重考虑其他软件吧!

谢谢！想请问下什么软件可以做这个呢

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