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如何用stata估计一个平稳时间序列的GARCH模型？
ermutuxia
11126 7
2010-02-27
悬赏 200 个论坛币 未解决
我想对一个时间序列r估计均值方程为ARMA（1，1）的GARCH模型，如何估计？估计完之后如何对残差进行LM ARCH效应检验？望高手给予回答有重赏。非常感谢

答案在第三楼
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mclala
2010-2-27 16:52:43
学习，帮忙顶起
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ermutuxia
2010-2-27 17:07:52
arch r ,ar(1) ma(1) arch(1) garch(1)
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ermutuxia
2010-2-27 17:11:44
谢谢二楼帮我顶帖，呵呵！
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icy7673
2010-4-24 17:07:28
4# ermutuxia
那请问做完garch模型之后，再如何对残差进行arch lm test证明arch效应已经被完全消除了呢？我做了一下，回归完garch以后，arch lm 命令就不能用了。
不知道你后来是怎么做的？
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tinaskyi
2014-11-1 16:21:48
如何画图对GARCH效应进行检验？然后如何定阶啊？十分感谢？
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