状态空间模型时变参数的显著性问题 - 经管之家

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状态空间模型时变参数的显著性问题

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收藏 2012-10-25

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我用卡尔曼滤波的方法求解状态空间模型的时变函数，得到了每个时刻的估计值和协方差矩阵，但是应该怎么观察统计量的显著性呢？参数还服从t分布吗？

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2012-10-25 22:24:26

自己顶一下！！

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2012-10-26 15:14:40

接着顶！

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2012-10-27 13:53:27

求大神难道是我问题的描述不清楚么？

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2013-3-20 11:07:27

应该是估计出来的参数P值作为显著性的代表

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2013-4-10 16:29:01

楼主，你好，怎么做变参数模型，我用eviews做出来的结果中Std和t统计量都显示NA，麻烦请问一下有没有详细的时变参数教程？命令最后一行param 后面的数值是怎么来的？

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