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求教一个卡尔曼滤波状态空间模型的问题
yang09
5455 8
2009-03-30
想用状态空间模型做一个生产率的测算，<br/>@signal dlny=tpf1+c(1)*dlnk+c(2)*dlnl+[var=exp(c(3))]<br/>@state tpf1=c(4)*tpf1(-1)+[var=exp(c(5))]<pre>结果总是出现：WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique，系数也不能估计。请高手指点一下，万分感谢。</pre><p class="MsoNormal"><br/><span style="; font-family: 宋体;"><span lang="EN-US"><op></op></span></span></p>

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<p class="MsoNormal"><span style="; font-family: 宋体;"><br/><span lang="EN-US"><op></op></span></span></p>
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insomnialei
2009-3-30 21:19:00

我也碰到跟楼主一样的问题

我的模型是

@signal   li=c(1)+itr1*lmr(-2)+[var=exp(c(2))]

@state   itr1=c(3)+c(4)*itr1(-1)+[var=exp(c(5))]

也出现跟楼主一样的WARNING

求高手指教，不胜感激！！！

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huxiao123
2009-3-31 10:11:00

@signal 这个量测方程必须是同期状态向量的线性方程

所以一楼的问题应该是进行了差分？猜测的，看见你有一个dlny

二楼是不是因为lmr(-2）的原因，滞后两期之后面板不平衡？

我也正在学习，有不对的地方大家指出来

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insomnialei
2009-4-2 08:58:00
高手解释一下一楼和二楼的问题吧.把帖子顶起来
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409560013
2010-4-21 10:12:32
1# yang09 [/b
应该要初始语句的
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从你美丽的流域
2012-3-6 12:03:52
顶顶顶
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