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哪位大侠会设计状态空间模型和卡尔曼滤波
楼主
zengjun126
2135
1
收藏
2012-03-22
我看了《经济研究》上一篇论文,对股票市场的渐进有效性进行检验。
其方法是通过卡尔曼滤波,得到报酬率时间序列的自回归系数,请问如何在EVIEWS中实现它。
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全部回复
沙发
ermutuxia
2012-12-25 14:27:23
你看一下高铁梅的书
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