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2011-03-23
量测方程和状态方程的 “var=exp(c(2))]”这项是什么意思?
还有我用卡尔曼滤波算法算,RootMSE是整个模型的吗?还有如何才能获得动态参数表,每个时段的预测值呢?     
下面这结果怎么解释呢?
   
                           Final State        Root MSE    z-Statistic       Prob.  
   
SV1                   0.265892   0.001273        208.8821     0.0000
   
Log likelihood    -47.67805      Akaike info criterion  3.973171
Parameters 0      Schwarz criterion  3.973171
Diffuse priors 1      Hannan-Quinn criter.  3.973171
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2011-3-24 08:59:53
var=exp(c(2)),这方差形式是自然对数为底的指数,是吗?
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2011-4-17 11:57:54
帮顶同问。。。
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2011-5-19 23:32:25
帮顶同问。。。
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2011-7-24 18:38:14
因为要确定方差为正,所以用exp为底,而c(2)赋值是log()的函数,其实使用var=abs()也是一样的,abs是绝对值,括号里面直接就是ls方差的估计值= RSS/T
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2013-11-1 11:39:51
理解 。感谢解答  
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