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2012-10-26
连老师,请问:我的动态面板数据是截面数为25个,时间数为4个,得出的估计果中没有AR(2)的值,用estat abond也检验不出。是因为这种大N小T下不存在序列相关问题吗?那什么样的情况下不会有AR(2)检验值?什么情况下没必要进行AR(2)检验?
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2012-10-31 17:51:00
不是因为不存在序列相关,而是因为你的样本区间太短,无法执行 AR2 检验。
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