现在的实证论文为什么不报告序列相关检验结果？ - 经管之家

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现在的实证论文为什么不报告序列相关检验结果？

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收藏 2016-03-19

         看了国内的一些比较牛的期刊，惊奇地发现回归结果的报告很简单：除了估计系数外，只有观测数和R方。

         为什么没有序列相关方面的检验结果呢？正文中对此也一字不提。

         请教各位大牛，是不是最近理论计量经济学方面有什么新的发现：不需要理会序列相关方面的问题呢？谢谢！

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2016-3-19 20:41:41

当然不是的，如果是时间序列的回归，一般要给出DW，如果不给出来，可能是有意隐瞒，牛刊也有关系稿。

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2016-3-19 21:49:15

statax 发表于 2016-3-19 20:41
当然不是的，如果是时间序列的回归，一般要给出DW，如果不给出来，可能是有意隐瞒，牛刊也有关系稿。

谢谢！金融研究、财经研究等刊物上的几乎所有文章中，我看到的实证部分（包括很多面板数据分析），都不给出DW值，也不解释序列相关问题。这不是个别现象，为啥啊？

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2016-3-19 21:56:20

很大的小发表于 2016-3-19 21:49
谢谢！金融研究、财经研究等刊物上的几乎所有文章中，我看到的实证部分（包括很多面板数据分析），都不给 ...

面板数据不看DW，时间序列数据才需要DW。面板一般用伍德里奇检验，不过如果是大N小T的情形是不需要做序相关检验的。

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2016-3-19 22:14:41

statax 发表于 2016-3-19 21:56
面板数据不看DW，时间序列数据才需要DW。面板一般用伍德里奇检验，不过如果是大N小T的情形是不需要做序相 ...

呵呵，碰到专家了。谢谢啦！

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2016-3-20 10:01:20

有的作者喜欢只汇报重要的。

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