面板数据单位根检验的若干问题

GSJJYJS2012

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收藏 2012-10-27

我看有些人说面板数据需要做单位根检验，有些说不需要。意见比较不统一。我做的是6年的数据，截面有11个。解释变量3个。控制变量2个。单位根检验后发现有的是一阶单整有的是二阶。有的是平稳的。我把他们全部差分成平稳序列后，回归结果不理想。拟合很低。请问，面板数据是否需要做单位根检验？如果不检验，是否默认其已经平稳？或默认即使不平稳也不会产生伪回归？

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haoyun010

2012-10-27 19:49:05

本人认为，由于面板模型分析方法在一定程度上减轻了数据的非平稳性，但是由于各变量还是有趋势、截距问题，因此这样可能还是非平稳数据，可能会造成伪回归，所以考虑到实证分析的合理性，对面板数据是应该做单位根检验的。但此非主要研究内容，重点应置于各种模型估计方法的对比和分析，并取得最终具有说服力的实证分析模型。

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Who是you

2013-3-31 13:43:07

haoyun010 发表于 2012-10-27 19:49
本人认为，由于面板模型分析方法在一定程度上减轻了数据的非平稳性，但是由于各变量还是有趋势、截距问题， ...

想请教下，10年面板数据要做单位根检验不？谢谢

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haoyun010

2013-4-2 19:59:37

Who是you 发表于 2013-3-31 13:43
想请教下，10年面板数据要做单位根检验不？谢谢

可以做

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