模型設定問題 - 经管之家

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收藏 2012-10-30

本人有一功課,要預測4個大盤指數未來一個月的收益率和風險,設定最優投資比例.
本人打算收集由2002年11月到2012年10月的每月對數收益率和風險來建模預測未來一個月,但不知道思路是否正確,加上不知道有什麼模型好,請高手指教.
還有需要對每個大盤指數進行修改嗎?

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2012-10-31 18:00:50

说具体点

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2012-10-31 18:55:33

是這樣的,要做一個投資組合,分別投資4種不同股票基金,每種基金中有不同比例和不同國家的大盤指數.
我打算對各種大盤指數做模型預測,預測一個月後的走勢,從而計算出不同基金的收益率,再找出最優投資方案.
但我不知道應從那里開始建立模型~請指點

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2012-10-31 19:55:06

本人认为针对股市收益率可以建立ARCH模型进行分析和预测

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2012-10-31 22:56:02

haoyun010 发表于 2012-10-31 19:55
本人认为针对股市收益率可以建立ARCH模型进行分析和预测

報告要求預測一個月後的情況,我應該使用月收益率或日收益率,是否用收益率比直接使用指數價格好?

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