好题

A的收益期望是2.8， B的期望收益是3.6，再求出A 和B 的方差分别为 f1 和f2 ，根据你的题意，不存在A B之间的相互影响问题，所以假设A B 的收益是独立的，则协方差为0， 以此建立模型，设x 是分配给A 的投资，y 是分配给B 的投资，则投资组合为R =A x + B y。则目标函数是求 ：max {2.8x + 3.6y} 。由于A B 独立，可以求出R 的方差为r = x的平方乘以A 的方差f1 + y 的平方乘以B 的方差f2. 约束条件就是最小化 r ，同时满足 x + y =1. 就可以求出 x 和 y

希望对你有帮助~~~

MVC方法不适用此题，因为AB收益均不是正态分布。。。

有没有学过随机优势的大侠啊 金币悬赏可以加倍。。。

都没人知道吗？？