请问CTE和TVaR有什么区别

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收藏 2012-11-06

请问CTE(conditional tail expectation)和TVaR有什么区别？
有的地方说两者是一样的。
有的说是当分布连续的时候是一样的，但是离散的时候有区别，想请问下有什么区别

万分感谢！因为没有提问类型，就只能发个心得......

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2012-11-6 11:24:39

一样的吧
TVAR CVAR CTE TCE
不同的考试不同叫法

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2012-11-6 13:44:23

shirakawa 发表于 2012-11-6 11:24
一样的吧
TVAR CVAR CTE TCE
不同的考试不同叫法

有没遇到过离散的呢？

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2012-11-6 21:28:22

根据ERM考试教材，两者是一样的，叫法不同

看LZ考得是哪一门了，按照教材来肯定没错

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2012-11-6 21:46:28

呃。。。lz在准备c,里面说两者是一样的。但是lz最近不考，老师布置的作业，一组离散数据让我们绘制cte,tvar,var随置信水平变化的曲线，还有ph变化随r变化的曲线

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