如何将时间序列分组并求每组数据的平均值、方差

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收藏 2012-11-08

在stata中录入时间序列数据（eg：2008年上证指数的日数据），也获得了对数收益率序列。我想求得这一年中每5个交易日（或每10个交易日或每15个交易日）对数收益率的平均值与方差，请问版上各位朋友应该如何实现？非常感谢
比方说：
Date                      rt                   方差（标准差）
2008.1.1             0.0123          ？
2008.1.2             0.0022
2008.1.3             -0.0005
2008.1.4             -0.0023
2008.1.5             0.0234

2008.1.8             -0.0008
2008.1.9             -0.0322
2008.1.10          -0.0034
2008.1.11          -0.0234
2008.1.12             0.0123

......

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zhoucejing

2012-11-8 15:01:20

这个用循环就可以做到
假设：你的这个数据文件存放在d盘，文件名为data.dta，一共有100个交易日，用下面的程序来实现：
capt prog drop sj
prog sj
use d:\data, clear
ge lnrt = ln(rt)
mat A = J(20,2,.)
forvalues i = 1/20 {
local a = `i'-1
local b1 = 5*`a'+1
local b2 = 5*`i'
su lnrt in `b1'/`b2'
return list
mat A[`i',1] = r(mean)
mat A[`i',2] = r(sd)
}
matlist A
svmat A, name(b)
end