研究目的：分析因变量Y随时间t的变化趋势（上升、下降）。

刚做了这样的分析：想比较时间序列数据和普通回归的结果。
#设置因变量Y：
Y<-c(228,189,232,198,252,315)

#将数据设置为时间序列，时间跨度为2003~2008
Y_ts<- ts(Y,start = 2003,end = 2008, frequency = 1)
t<-seq(2003,2008,length=length(Y_ts));

#对时间序列数据做回归
summary(lm(Y_ts ~ t))



#数据未做任何处理的普通回归
summary(lm(Y~c(2003:2008)))

两种回归的结果一样，不知道为什么。
时间序列数据中，对于2003，是2003年；而普通数据中的2003，就是自然数2003。
数据的性质不同，但为什么做出的回归结果一样呢？
多谢！