加了的，是用ＭＧＡＲＣＨ这个函数吧，mgarch(hp.ibm~1, ~dvec(1,1)) ，其中hp.ibm~1是什么意思呢

利用mgarch的一些功能,就能算出 hedgeratio.

R.t represents the conditional correlation matrix.

S.t represents the conditional covariance matrix.

sigma.t represents the conditional standard deviation sequence.

利用R.t算或S.t算都可以,结果是相同的.

hp.ibm = seriesMerge(hp.s, ibm.s)

hp.ibm.bekk = mgarch(hp.ibm~1, ~bekk(1,1))

hp.ibm.bekk$sigma.t

hp.ibm.bekk$R.t

hp.ibm.bekk$S.t

1.提供这篇研究文献供你参考,作者用了四种模型比较.

1) OLS

2) Bivariate Vector Autoregressive Model

3) Bivariate Vector Error Correction Model

4) Bivariate GARCH Model

2.你的算法是对的,就是这篇文献的公式(4)

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为求更好的结果,那就试试Time-Varying Correlation Model了.