以下是引用fangweist在2005-5-8 23:24:10的发言: 刚才看到不少人对GMM很感兴趣,这篇讲义把GMM讲的比较透彻。另,我是计量经济学专业的,希望跟大家一起讨论学习。
"how to choose some initial weight matrix",还是没有一个明确说明;
"Intuitively, moments with little variance should have large weights.",嗯!从GLS来的直观,这麽好用呀!
fangweist 觉得这份哥本哈根的讲义比较透彻,那能不能帮忙解释一下呀?! 