VAR滞后阶数太大怎么办

云小妖

12947

收藏 2012-11-12

我的VAR最优滞后阶数在8的时候最优就是8，在9的时候最优就是9，10的时候样本就不够大了。。这种情况怎么办？

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davil2000

2012-11-12 21:14:12

Maybe you can try the procedure of VARMA in SAS/ETS.

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nuomin

2012-11-12 21:22:24

增大移动平均项滞后阶数。

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taishanm

2012-11-12 21:24:41

高手，学习了

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skm19871025

2012-11-14 10:19:28

缩小啊

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tanke10

2012-11-14 10:35:22

我知道你说的情况，你在选滞后阶数的时候，不要把最大滞后阶数设的那么大，根据张晓峒的学生写得博士论文《脉冲响应函数理论及其在宏观经济学中的应用》第82面附注，“在国外的应用文献中，对于最大滞后阶数通常设定为序列个数的立方根数”，供参考

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