如何选择VAR滞后阶数

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收藏 2016-03-11

我有一组数据一阶差分平稳想做ECM
那在建立ECM之前怎样选择最优滞后阶数呢？
先建立无约束的VAR模型，然后点lag length criteria吗？这里需要先把变量进行一阶差分处理吗？还是直接用的level？

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2016-3-11 08:11:10

lahm163 发表于 2016-3-11 07:48
我有一组数据一阶差分平稳想做ECM
那在建立ECM之前怎样选择最优滞后阶数呢？
先建立无约束的VAR模型，然 ...

根据信息准则选择滞后差分。如果数据是平稳的，不需要差分。若非平稳，则差分。

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2016-3-11 08:17:56

swordsmen 发表于 2016-3-11 08:11
根据信息准则选择滞后差分。如果数据是平稳的，不需要差分。若非平稳，则差分。

谢谢那请问协整检验的时候滞后阶该如何选择呢？

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2016-3-11 08:27:11

协整是VAR最优滞后阶数减1，比如VAR最优滞后阶数是t，那么协整选择t-1

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2016-3-11 08:30:14

风行12 发表于 2016-3-11 08:27
协整是VAR最优滞后阶数减1，比如VAR最优滞后阶数是t，那么协整选择t-1

谢谢！

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