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8936 13
2010-10-13
首先声明我是一只计量的绝对菜鸟,请教以下问题:   
      
Lag LogL      LR               FPE           AIC            SC         HQ
      
0 -162.6203   NA            5648.602  14.31481  14.41355  14.33964
1 -146.6425  27.78751  1999.182  13.27326  13.56947  13.34776
2 -136.5075  15.86345  1185.746  12.73978  13.23347  12.86394
3 -128.1073  11.68726  829.8338  12.35715  13.04832  12.53098
4 -120.8764  8.802805  657.5977  12.07621  12.96486  12.29970
5 -106.9361   14.54643*  300.6483  11.21183  12.29796  11.48499
6 -100.0960  5.947852  267.7667  10.96487  12.24847  11.28769
7 -92.71127  5.137221   245.2762*   10.67055*   12.15162*   11.04303*
      
  人家的阶数基本就停在2或者3上了,我的随着选择阶数的增大,这些个准则数值也越大,简直没法用...哪位大牛能解释下这是怎么回事?我的数据不对吗?
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2010-10-13 21:12:19
从你的输出结果来看应该选择滞后7阶
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2010-10-14 10:24:53
我知道从结果看我应该选择7阶啊...问题我的是随着选择阶数的1,2,3,4,5,6,7增大,输出的结果就是应该选择1阶,2,3,4,5,6,7...我选的是7,所以输出结果就成这样了。
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2010-10-14 10:40:38
同关注~~~~
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2010-10-15 04:10:51
从结果看确实如此,不知道数据是不是有可以改进的地方。试试看最大length是12或者更大的情况吧。
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2010-10-15 20:21:16
如果你希望模型精简,而且残差没有自相关的话,并且模型不用于预测的话,可以选5阶
7阶应该是各方面比较好的
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