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关于VAR滞后阶数的选择
楼主
jiyangyang
8936
13
收藏
2010-10-13
首先声明我是一只计量的绝对菜鸟,请教以下问题:
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -162.6203 NA 5648.602 14.31481 14.41355 14.33964
1 -146.6425 27.78751 1999.182 13.27326 13.56947 13.34776
2 -136.5075 15.86345 1185.746 12.73978 13.23347 12.86394
3 -128.1073 11.68726 829.8338 12.35715 13.04832 12.53098
4 -120.8764 8.802805 657.5977 12.07621 12.96486 12.29970
5 -106.9361 14.54643* 300.6483 11.21183 12.29796 11.48499
6 -100.0960 5.947852 267.7667 10.96487 12.24847 11.28769
7 -92.71127 5.137221 245.2762* 10.67055* 12.15162* 11.04303*
人家的阶数基本就停在2或者3上了,我的随着选择阶数的增大,这些个准则数值也越大,简直没法用...哪位大牛能解释下这是怎么回事?我的数据不对吗?
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沙发
hbq
2010-10-13 21:12:19
从你的输出结果来看应该选择滞后7阶
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藤椅
jiyangyang
2010-10-14 10:24:53
我知道从结果看我应该选择7阶啊...问题我的是随着选择阶数的1,2,3,4,5,6,7增大,输出的结果就是应该选择1阶,2,3,4,5,6,7...我选的是7,所以输出结果就成这样了。
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板凳
evanlino
2010-10-14 10:40:38
同关注~~~~
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报纸
d000310220
2010-10-15 04:10:51
从结果看确实如此,不知道数据是不是有可以改进的地方。试试看最大length是12或者更大的情况吧。
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地板
787740190
2010-10-15 20:21:16
如果你希望模型精简,而且残差没有自相关的话,并且模型不用于预测的话,可以选5阶
7阶应该是各方面比较好的
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7楼
风海流LY
2011-3-4 15:05:25
遇到同样的问题,mark
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8楼
庄怡怡
2011-3-29 11:42:34
我也纳闷这个滞后期阶数的问题呢
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9楼
ss_1215
2011-12-15 22:37:43
貌似这种情况要做卡方检验,选择模型形式,具体操作很麻烦
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10楼
anglebaby2323
2012-5-14 18:34:52
大家解决了没有呀对于滞后阶数的问题,随着p值的增大,我们要选择的结束也会变化,该怎样处理呀,急需帮助!!!
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11楼
dir3
2012-8-20 11:12:43
mark
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12楼
family1420
2012-8-22 17:28:58
同问哪
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13楼
逍遥晓霞客
2013-10-21 15:38:50
个人感觉不应该从大到小,而是从小到大,从第滞后1阶开始,直到出现*的一行不都在最后一行,例如到4时*基本出现在3,4时可以停止,综合后面五个指标分析滞后3阶还是4阶。
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14楼
xmchx111
2014-2-11 10:57:07
同问同问
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