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2012-11-13
大哥们帮忙解答一下:
用面板数据做了probit模型的回归后,再求解边际影响,发现结果与做回归时的系数一样,我哪方面出问题了?
如下:

. xtprobit bi_tfpch disaster dum, re
------------------------------------------------------------------------------
    bi_tfpch |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    disaster |  -.7250742   1.137158    -0.64   0.524    -2.953862    1.503714
         dum |   -.709501    .294082    -2.41   0.016    -1.285891   -.1331108
       _cons |   .4200261   .2439341     1.72   0.085    -.0580759    .8981281
-------------+----------------------------------------------------------------
    /lnsig2u |   -16.5809   65.83899                     -145.6229    112.4611
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   .0002509   .0082596                      2.39e-32    2.63e+24
         rho |   6.30e-08   4.14e-06                      5.71e-64           1
------------------------------------------------------------------------------

. mfx
------------------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
---------+--------------------------------------------------------------------
disaster |  -.7250742     1.13716   -0.64   0.524  -2.95386  1.50371   .143909
     dum*|   -.709501      .29408   -2.41   0.016  -1.28589 -.133111        .4
------------------------------------------------------------------------------

从上可以发现,disasater和dum的回归系数与它们的dy/dx值是一致的,这正确吗?还是说我用mfx求面板数据probit回归的边际影响是错的?
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-->
disaster dum都是离散的么?


dum是binary的0-1变量,所以dy/dx与原始值一致,这没问题,是对的。


disaster是连续变量么?
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2012-11-13 21:25:24
学习!!!
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2012-11-13 22:38:56
匿名者 发表于 2012-11-13 21:10
disaster dum都是离散的么?

dum是虚拟变量,disaster是连续变量。但是以前我做时间序列的probit边际影响,虚拟变量dy/dx是跟原来的系数不一样的。我一直都认为,应该是不一样的吧?毕竟边际影响是概率,虚拟变量系数不能用来解释概率问题。求指教!
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2013-4-11 22:01:23
请问同学 面板probit 步骤也是需要设定 i和t之后才能做的吗?
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2015-4-22 12:16:58
求mfx是用于解释影响程度吗?现在不是用margin么
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