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论坛 经济学论坛 三区 博弈论
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2012-11-14

3个随机变量向量x,y,z,目标函数是 min f=ax+by+cz。考虑未来T个时段每个时段的f最小,即obj(t):min f(t)=a(t)x(t)+b(t)y(t)+c(t)z(t)t=1,…T,确定决策变量向量a,b,c。且各时段的随机变量之间有如下约束关系,比如:p*(x(1)+ x(2)+…+ x(T))+q*(y(1)+ y(2)+…+ y(T))+r*(z(1)+ z(2)+…+ z(T))<=D。从目标函数看,貌似多目标问题(但一般多目标的变量是固定的,而此处变量是随时间变化的);从约束条件看,又似动态优化,在T各时段分配有限的资源,以求每个时段目标函数最大化。

我的问题:1)该问题应该属于哪个类别的优化呢?2)用什么样的解法可以解决?

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2012-12-8 11:58:12
动态规划问题, 其中t=1...T 只是取值区域而已  --我的理解,仅供参考。

Matlab中,'linprog'是求线性规划的函数,fmincon 是求非线性规划的函数
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