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2012-11-15

各位大虾们,我在做一个面板模型回归分析,对于这个方程组,不知道是用似不相关回归法还是三阶段最小二乘法啊??Volatilityi,t=αi+β1ΙFi,t+β2Returni,t-1+β3Volatilityi,t-1+Liquidityi,t-1+μi,t   i=1,2; t=1,2,…,T (4)

Liquidityi,t=αi+β1ΙFi,t+β2Returni,t-1+β3Volatilityi,t-1+Liquidityi,t-1+μi,t   i=1,2; t=1,2,…,T (5)

因为解释变量里都是滞后一期的,这个命令应该怎么输啊,我试了好多都出错,拜托大家了!

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2012-11-16 01:13:30
关键看你模型的设定,如果是存在内生解释变量的联立方程模型,就用3sls,而且,在设定模型是要考虑其识别性的问题;如果只有随机误差项有相关性,可以采用似不相关回归,不存在识别的问题
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