二阶单整序列可做脉冲分析吗

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收藏 2012-11-17

请问，我现在想做脉冲响应分析，但是发现几个序列单位根检验后都是二阶单整，协整检验也存在两个协整关系。常见的都是一阶单整序列做脉冲分析，那么对于二阶单整序列可以做脉冲分析吗？如果可以，那么得到的脉冲响应函数图有意义吗，精准吗？

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2012-11-17 01:57:42

没见过要到二阶才平稳的，不过理论上是可以做的

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2012-11-17 10:09:34

我在做单位根检验时发现用ADF检验是二阶单整，用PP检验是一阶单整，这个什么情况？
ADF检验主要适用于方差齐性场合，它对于异方差序列的平稳性检验效果不佳，PP检验统计量适用于异方差场合的平稳性检验，且服从相应的ADF检验统计量的极限分布。难道是序列的方差问题影响结果？

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2015-11-17 15:30:02

个人觉得可以（前提是VAR平稳）

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