关于多元线性回归过程中多重共线和显著性水平问题

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收藏 2012-11-17

使用逐步回归法，剔除多重共线的时候，问题1：例如：把每个变量与Y做一元回归，调整后的R2最大的是X2，再以X2为基础，加入一个其他的变量，加入X3的时候相比加入其他变量调整后的R2最大，但是X3的T检验不显著，是不是就考虑调整后R2排第二的所加入的变量了？
问题2：显著性水平前后需不需要统一，例如做回归的时候T检验的时候使用0.05显著性水平，但做自相关检验的时候使用0.01的显著性水平，这样可以吗？
请各位老师，高手指导一下！不甚感激~

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jazhou

2012-11-17 20:33:07

加入X3的时候相比加入其他变量调整后的R2最大，但是X3的T检验不显著
R2得有明显的增加，此时加入X3才有价值，如果R2增加比较多但X3不显著，则考虑是否有异方差或序列相关性干扰了t检验的可靠性
显著性水平一般用5%,做自相关检验的时候使用0.01的显著性水平过严，一般来讲在5%的水平下有自相关就可以认定需要修正了、

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『偏执的蜗牛』

2012-11-17 21:42:05

谢谢
补充问题：我怎么觉得0.01的显著水平反而没那么严呢因为在0.05水平下我做的模型是不能判定有没有自相关的但是在0.01水平下就没有自相关了所以我就用后者了这样算通过吗？

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『偏执的蜗牛』

2012-11-17 21:42:43

jazhou 发表于 2012-11-17 20:33
加入X3的时候相比加入其他变量调整后的R2最大，但是X3的T检验不显著
R2得有明显的增加，此时加入X3才有价 ...

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jazhou

2012-11-17 22:19:30

你用d.w检验才会出现不能判断的情况，用LM检验就不会

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