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2017-03-26
多重共线性越强,方差会越大,那对线性回归的标准差有什么影响呢?
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2017-3-27 10:09:51
也变大
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2017-3-27 11:18:33
qiangli 发表于 2017-3-27 10:09
也变大
是因为sigma变大吗
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2017-3-27 11:52:50
"多重共线性越强,方差会越大"这个statement就很奇怪,这两方面没有直接的联系。
多重共线性最大问题在于影响回归系数的估计,但是对于模型的预测能力不一定是负面影响,也就没有“方差会越大”这个说法。
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2017-3-27 14:46:24
看伍德里奇的书的90-92页内容


页面提取自-1. 计量经济学导论(第四版)[美]伍德里奇_页面_1.png 页面提取自-1. 计量经济学导论(第四版)[美]伍德里奇_页面_2.png 页面提取自-1. 计量经济学导论(第四版)[美]伍德里奇_页面_3.png 页面提取自-1. 计量经济学导论(第四版)[美]伍德里奇_页面_4.png
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