在多元线性回归中，多重共线性会对标准差有什么影响？ - 经管之家

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在多元线性回归中，多重共线性会对标准差有什么影响？

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收藏 2017-03-26

多重共线性越强，方差会越大，那对线性回归的标准差有什么影响呢？

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2017-3-27 10:09:51

也变大

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2017-3-27 11:18:33

qiangli 发表于 2017-3-27 10:09
也变大

是因为sigma变大吗

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2017-3-27 11:52:50

"多重共线性越强，方差会越大"这个statement就很奇怪，这两方面没有直接的联系。
多重共线性最大问题在于影响回归系数的估计，但是对于模型的预测能力不一定是负面影响，也就没有“方差会越大”这个说法。

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2017-3-27 14:46:24

看伍德里奇的书的90-92页内容

页面提取自－1. 计量经济学导论（第四版）[美]伍德里奇_页面_1.png

页面提取自－1. 计量经济学导论（第四版）[美]伍德里奇_页面_2.png

页面提取自－1. 计量经济学导论（第四版）[美]伍德里奇_页面_3.png

页面提取自－1. 计量经济学导论（第四版）[美]伍德里奇_页面_4.png

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