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弱弱地问一句，关于CAPM
叮当静
1360 7
2012-11-19
为嘛研究的时候都用月数据，不能用日数据嘛？

是为了去噪声嘛？
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jane
2012-11-19 00:33:14
路过，是不是因为如果你找5年甚至更长时间的日数据比月数据要多很多很多数据处理，麻烦吧，不懂学术问题，参与一下，请后面的高人指点。
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叮当静
2012-11-19 02:14:18
我也不知道算不算学术了，看了几篇文章都是月数据表示很好奇……
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cjs794
2013-5-17 12:04:40
叮当静 发表于 2012-11-19 02:14
我也不知道算不算学术了，看了几篇文章都是月数据表示很好奇……
你可以自己估计一下，就会发现贝塔与时间标度无关。
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叮当静
2013-5-17 15:46:58
额，没看懂楼上的，后来我画了下日数据图，会呈现出很奇怪的图形，所以还是妥协用了月数据。
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阝氵刂
2013-5-17 15:53:01
日度有可能会遇到法定节假日之类的，数据不好录入。另外日度数据有可能波动会大些。容易受政策和新闻的影响。
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