[18] X. T. Deng, Z. F. Li, S. Y. Wang and H. L. Yang, Necessary and Sufficient Conditions for Weak No-Arbitrage in Securities Markets with Frictions, Annals of Operations Research, 133, 2005, 265-276.
[19] X. T. Deng, Z. F. Li and S. Y. Wang, A Minimax Portfolio Selection Strategy with Equilibrium, European Journal of Operational Research, 166, 2005, 278-292.
[20] X. T. Deng, Z. F. Li and S. Y. Wang, Computational Complexity of Arbitrage in Frictional Security Market, International Journal of Foundations of Computers Science, 13(5), 2002, 681-684.
[21] X. T Deng, Z. F. Li and S. Y Wang. On computation of arbitrage for markets with friction, Lecture Notes in Computer Science，Vol. 1858, 2000, 309-319.
[22] Z. F. Li, Z. X. Li, S. Y. Wang and X. T. Deng, Optimal Portfolio Selection of Assets with Transaction Costs and No Short Sales, International Journal of Systems Science, 32(5), 2001, 599-607.
[23] Z. F. Li, S. Y. Wang and X. T. Deng, A Linear Programming Algorithm for Optimal Portfolio Selection with Transaction Costs, International Journal of Systems Science, 31(1), 2000, 107-117.
[24] Z. F. Li and S. Y. Wang, A Minimax Inequality for Vector-Valued Mapping, Appl. Math. Lett., 12(5), 1999, 31-35.
[25] S. Y. Wang, Z. F. Li and B. D. Craven, Global Efficiency in Multiobjective Programming, Optimization, 45, 1999, 369-385.
[26] Z. F. Li, Benson Proper Efficiency in Vector Optimization of Set-Valued Maps, J. Optim. Theory Appl., 98(3), 1998, 623-649.
[27] Z. F. Li and S. Y. Wang, A Type of Minimax Inequality for Vector-Valued Mappings, J. Math. Anal. Appl., 227, 1998, 68-80.
[28] Z. F. Li and S. Y. Wang, Connectedness of Super Efficient Sets in Vector Optimization of Set-Valued Maps, Mathematical Methods of Operations Research, 48, 1998, 207-217.
[29] Z. F. Li and S. Y. Wang, -Approximate Solutions in Multiobjective Optimization, Optimization, 44(2), 1998, 161-174.
[30] Z. F. Li and G. Y. Chen, Lagrangian Multipliers, Saddle Points, and Duality in Vector Optimization of Set-Valued Maps, J. Math. Anal. Appl., 215, 1997, 297-316.
[31] L. Coladas, Z. F. Li and S. Y. Wang, Two Types of Duality in Multiobjective Fractional Programming, Bull. Austral. Math. Soc., 54, 1996, 99-114.
[32] S. Y. Wang and Z. F. Li, Pareto Equilibria in Multicriteria Metagames, Top, 3(2), 1995, 247-263.
[33] Z. F. Li and S. Y. Wang, Lagrangian Multipliers and Saddle Points in Multiobjective Programming, J. Optim. Theory Appl., 83(1), 1994, 64-81.
[34] L. Coladas, Z. F. Li and S. Y. Wang, Optimality Conditions for Multiobjective and Nonsmooth Minimization in Abstract Spaces, Bull. Austral. Math. Soc., 50(2), 1994, 205-218.
[35] S. Y. Wang and Z. F. Li, Scalarization and Lagrange Duality in Multiobjective Optimization, Optimization, 26, 1992, 315-324.

部分国内期刊论文：
[1] 高金窑，李仲飞，模型不确定性条件下的Robust投资组合有效前沿与CAPM，《中国管理科学》，18(12)，2010，1-16.
[2] 李仲飞，袁子甲，参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型，《管理科学学报》，13(12)，2010，1-9.
[3] 陈树敏，李仲飞，保险公司实业项目投资策略研究，《系统科学与数学》，30(10), 2010, 1293-1303.
[4] 李云峰，李仲飞，中央银行沟通策略与效果的国际比较研究，《国际金融研究》，2010年第8期，13-20.
[5] 姚京，李仲飞，从风险管理的角度看金融风险度量，《数理统计与管理》，29(4), 2010, 736-742.
[6] 姚海祥，李仲飞，马庆华，证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理，《数学的实践与认识》，40(17), 2010, 14-19.
[7] 袁子甲，李仲飞，参数不确定性和效用最大化下的动态投资组合选择，《中国管理科学》，18(5)，2010，1-6.
[8] 陈树敏，李仲飞，带技术投资的保险公司最优策略,《控制理论与应用》，27(7)，2010, 861-866.
[9] 曾燕，李仲飞，线性约束下保险公司的最优投资策略，《运筹学学报》，14(2)，2010，106-118.
[10] 李仲飞，李克勉，动态VaR约束下带随机波动的衍生证券最优投资策略，《中山大学学报（社科版）》，2010，50(3)，184-192.
[11] 曾燕，李仲飞，基于监管的保险公司最优比例再保险策略，《系统科学与数学》，29(11), 2009, 1496-1506
[12] 高金窑，李仲飞，模型不确定条件下稳健投资行为与资产定价，《系统工程学报》，24(5)，2009，546-552
[13] 姚京，袁子甲，李仲飞，李端，VaR风险度量下的 系数：估计方法和实证研究，《系统工程理论与实践》，29(7)，2009, 27-34 (EI)
[14] 姚海祥，李仲飞，最低投资比例约束下的证券组合模型及有效边界解析式，《运筹学学报》，13(2), 2009, 119-128
[15] 袁子甲，李仲飞，基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合选择，《现代管理科学》，2009年第5期，20-21
[16] 姚海祥，李仲飞，不同借贷利率下的投资组合选择---基于均值和VaR的效用最大化模型，《系统工程理论与实践》，2009, 29(1), 22-28. (EI)
[17] 从建发，李仲飞，最优多期比例再保险策略的必要条件，《系统科学与数学》，2008，28(11), 1354-1362.
[18] 许云辉，李仲飞，基于收益序列相关的动态投资组合选择，《系统工程理论与实践》，2008，28(8), 123-131.(EI)
[19] 姚海祥，易建新，李仲飞，社会福利函数的防止策略性操纵研究，《系统管理学报》，2008，17(2)，146-150.
[20] 姚海祥，李仲飞，限制最大损失时的证券投资组合模型及有效边界解析表达式，《中国管理科学》，2008，16(3), 23-30.
[21] 姚海祥，易建新，李仲飞，协方差矩阵退化情形均值-CVaR模型的有效边界，《数理统计与管理》, 2008，27（1），111-117.
[22] 谢树香，李仲飞，带负债的连续时间最优资产组合选择, 《系统科学与数学》, 27(6), 2007, 801-810.
[23] 姚海祥，易建新，李仲飞，社会福利函数独裁的特征，《数学的实践与认识》，37(11), 2007, 157-162.
[24] 樊婷婷，李仲飞，贷款组合中的一个破产模型，《预测》，26(1), 2007, 44-48.
[25] 李仲飞，颜至宏，姚京，樊婷婷，常琳，从风险管理视角解析中航油事件，《系统工程理论与实践》，27(1)，2007, 23-32. (EI)
[26] 何兴强，李仲飞，上证股市收益的长期记忆:基于V/S的经验分析，《系统工程理论与实践》，26(12)，2006, 47-54. (EI)
[27] 姚京，袁子甲，李仲飞，基于相对VaR 的资产配置和资本资产定价模型，《数量经济技术经济研究》，22(12), 2005, 133-142.
[28] 姚京，李仲飞，VaR 估计中的模型风险---检验方法与实证研究，《管理评论》，17(10), 2005，3-7.
[29] 李仲飞，陈国俊，对投资组合选择的Telser安全-首要模型的一些讨论,《系统工程理论与实践》，25(3), 2005，8-14. (EI)
[30] 姚海祥，易建新，李仲飞，奇异方差-协方差矩阵的 种风险资产有效边界的特征，《数量经济技术经济研究》，22(1), 2005，107-113.
[31] 李仲飞，梅琳，CRRA、LA和DA三种效用模型的比较分析--资产配置理论的进化和发展，《管理评论》，16(11), 2004, 9-15. (封面文章)
[32] 姚海祥，易建新，李仲飞，阿罗不可能性定理的几个等价形式，《运筹与管理》，13(5), 2004, 59-61.
[33] 李仲飞，汪寿阳，摩擦市场的最优消费-投资组合选择，《系统科学与数学》，24(3), 2004，406-416.
[34] 李仲飞，姚京，安全第一准则下的动态资产组合选择，《系统工程理论与实践》，24(1), 2004, 41-45. (EI)
[35] 李仲飞，姚京，中国沪深股市整合性的实证分析，《管理评论》，16(1), 2004, 27-30.
[36] 姚京，李仲飞，基于VaR的金融资产配置模型，《中国管理科学》，12(1), 2004年, 8-14.
[37] 李仲飞，汪寿阳，EaR风险度量与动态投资决策，《数量经济技术经济研究》，2003年第1期，45-51.
[38] 汪寿阳，李仲飞，邓小铁，有摩擦金融市场中强无套利的刻画，《系统工程理论与实践》，22(10), 2002, 60-65.
[39] 李仲飞，汪寿阳，邓小铁，摩擦市场的利率期限结构的无套利分析，《系统科学与数学》，22(3), 2002, 285-295.
[40] 李仲飞，汪寿阳，杨海亮，有摩擦金融市场的弱无套利性，《中国管理科学》，10(3)，2002，1-5.
[41] 李仲飞，集值映射向量优化的Benson真有效性，《应用数学学报》，21(1),1998，123－134.
[42] 李仲飞，汪寿阳，多目标规划的整体解，《系统科学与数学》，15(1)，1995, 30－32.
[43] 李仲飞，汪寿阳，多目标规划的Lagrange对偶与标量化定理,《系统科学与数学》，13(3)，1993，211－217.
[44] 汪寿阳，李仲飞，杨丰梅，多目标规划的一个标量化定理，《科学通报》，38(1)，1993，5－7.

部分报刊论文：
[62] 颜至宏，李仲飞，内地需建石油期货市场，信报财经新闻，2005年7月11日.
[63] 李仲翔，李仲飞，汪寿阳，全权委托资产管理与监管，《科学时报》，2001年6月4日.
[64] 李仲翔，李仲飞，汪寿阳，基金行业公司治理结构的独立性，《科学时报》，2001年5月28日.

主编的部分文集：
D. Li, Z. F. Li, and S. W. Wang, Financial Systems Engineering III, Lecture Notes in Decision Sciences, Vol.7, Global-Link Publisher, 2006.

主要学术奖励：
2009年获广东省哲学社会科学优秀成果一等奖（排名第一）
2008年获广东金融学会第五届金融科研成果优秀论文一等奖
 2006年获第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果二等奖
 2003年获中山大学文科优秀中青年学者桐山奖
 2005年获首届广东省哲学社会科学优秀成果二等奖
 2002年获全国百篇优秀博士学位论文
 2000年获中国科学院院长奖学金特别奖
 1999年获内蒙古科技进步奖二等奖
 1996年获首届内蒙古青年科技奖
 1995年获内蒙古第三届统计科研成果优秀学术论文奖

入选人才工程：
 2008年入选广东省高等学校“千百十工程”（国家级）
 2004年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”
 2003年入选广东省高等学校“千百十工程”（省级）
 2002年入选广东省高等学校“千百十工程”（校级）
 1997年入选内蒙古“321人才工程”（第一层次）
 1995年入选内蒙古“321人才工程”（第二层次）

目前主要任职：
 广东省珠江学者特聘教授
中山大学管理学院执行院长
中山大学社会科学处处长
 广东省人文社科重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心主任
中山大学环南中国海研究院副院长
 中国系统工程学会常务理事
中国决策科学学会常务理事
 中国运筹学会理事
 中国现场统计研究会资源与环境统计分会常务理事
 中国金融系统工程专业委员会理事
 广东省经济学会理事
 广东省高等学校社会科学科研管理研究会副理事长兼秘书长
 《系统工程理论与实践》执行编委
 《中山大学学报》（社科版）编委
《科技管理研究》编委
兰州大学萃英讲席教授
广东外语外贸大学客座教授
国家开发银行广东省分行财经顾问专家
广东省社会科学界联合会委员

看自己以后想在哪里就业吧
在广州当然是中大
在北京可选南开

如果大哥能就两者的难度或者说竞争激烈程度剖析一二，就更好了

个人感觉南开考博难度低一些
毕竟京津一带名校实在太多了
而华南一带，中大管院首屈一指，竞争较为激烈

足下言之有理，收益颇丰哪