学期二：
C++ Programming with Applications in Finance[Term1 & Term 2]-选修
Module Organiser and Lecturer:
Name: Dr Boda Kang
Reading list: M.J. Capinski and T. Zastawniak, Numerical Techniques in Finance with C++, Mastering Methematical Finance Series
导师是个中国人，清华博士好像是，课程设计挺合理，可惜的是大部分同学一点基础都没。课程考核主要是两个编程项目，对入门挺有帮助的其实。
编译程序选择的是Code::Blocks（下载地址），我上课的时候用的版本是10.05，毕业的时候更新到13.12了，不过C++么，不太影响的。
附件1：参考书与书后程序，这书里程序很漂亮，有美感，希望真想学的人好好领会一下。
附件2：课程ppt，练习，实践课，最后考核的两个项目。
2,ppt, porject, excersise, practical.zip
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本附件包括：
- Spring_Week10 SlidesCodes.zip
- Spring_Week2.pdf
- Spring_Week4.zip
- Spring_Week6_Handout.pdf
- Spring_Week8_Handout.pdf
- Week10_Handouts.pdf
- Week2.pdf
- Week4_handout.pdf
- Week6_Handouts.pdf
- Week8_Handouts.pdf
- Week9_Handouts.pdf
Stochastic Calculus and theBlack-Scholes Model
Module Organiser and Lecturer:
Name: Dr Evgeniy Zorin
Reading list: M Capinski, E. Kopp, J. Traple, “Stochastic Calculus forFinance” and
M. Capinski, E. Kopp, “The Black-Scholes Model”
导师是个法国人，我觉得是苏联那边的，思路根欧美完全不一样，脑子这东西不是改了国籍就能换过来的，天生的。是个研究员，会的挺多，讲的还行，就是大部分人底子太差，文科生居多，别说什么本科微积分100分啥的，多少人是靠做练习题做出来的，数学会就是会，学不来的。数学很美，请尊重他。
附件1：讲义，这个讲义改了好多次，总是有些问题，估计最终版也是有瑕疵的，不过对瞬间贯穿这门课还是很有帮助的。
附件2：主要是些作业题，跟四本课前读物属于基础知识。
Financial Engineering
Module Organiser and Lecturer:
Name: Dr Paola Zerilli
Reading list: M Capinski, E. Kopp, J. Traple, “Stochastic Calculus forFinance” and
M. Capinski, E. Kopp, “The Black-Scholes Model”Reading list: Hull, J.C., Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall (anyrecent edition) and
Thomas Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford Uni-versity Press, 2009.
导师是根上学期的连续时间金融是同一个老师，我觉得她其实是多少会点的，但毕竟不是学数学的人，讲义里的推导多是以引人入门为目的的吧，有瑕疵的。
附件1：讲义1-4章，先了解一下，真有需要再下后半部分的。
附件2：后续讲义+MATLAB程序。
FE_1.zip
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本附件包括：
- Handout_1_2014.pdf
- Handout_2_2014.pdf
- Handout_3_2014.pdf
- Handout_4_2014.pdf
FE_2.zip
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本附件包括：
- Handout_5_2014_updated_version.pdf
- Handout_6_VAR_2014.pdf
- Heston_SV.pdf
- Merton jump diffusion.pdf
- Oil_prices_handout_updated _version.pdf
- Syllabus_new_2014.pdf
Topics in Financial Econometrics
Module Organiser and Lecturer:
Name: Professor Yongcheol Shin
Reading list: Brooks, C., Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 2009, and
Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series, John Wiley, 2010.
导师是根上学期的时间序列是同一个老师，依旧大牛风范，漂移洒脱。
附件1：讲义，介绍跟作业，这些其实足够了。
附件2：ppt, project, solution。
TFE_1.zip
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本附件包括：
- (TFE)assignment1(2).pdf
- (TFE)assignment2(1).pdf
- tfe(2).pdf
- Topics in Financial Econometrics (Spring 2014).docx
- distress anomaly(1).txt
TFE_2.zip
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本附件包括：
- (TFE)PROJ(1).pdf
- (TFE)slide1(2).pdf
- (TFE)slide2(2).pdf
- (TFE)slide3(2).pdf
- (TFE)slide4(1).pdf
- (TFE)slide5(2).pdf
- (TFE-sol)assignment1(1).pdf
- (TFE-sol)assignment2(2).pdf
- proj1.zip
- proj2.zip
以上所有资料来自英国约克大学各个教授，如果侵犯了您的权益请联系我，定会很快删除。
匆匆一年很快就过去了，很庆幸自己在留学选择了这个学校这个专业，忙忙碌碌的很充实，期间真的学到了很多。所有课程考核都是考试，没有论文，考一门褪一次皮，有很多波折，领略了什么是会考试的人，领略了什么是对知识尊重的教授。
如果只是想出来镀金，约克金融工程不适合你。如果真想学点什么，你会觉得匆匆一年恨不得每粉每秒都待在图书馆里。
希望后辈能好好珍惜。
基础：
1，数学方面，真正会什么是微积分，什么是矩阵。不要光会作题，最好是喜欢数学的人，你会发现金融数学太美了。[测度论，矩阵论]
2，计量方面，国内本科的计量经济学，主要集中注意力到是什么上，研究生阶段多是研究为什么根怎么来的，矩阵形式比较多。
3，编程方面，喜欢编成，对任意编程有基本的了解，有编程的思想，应对金融应用的编成绰绰有余。
忠告：
每个人从出生就注定各有各的天赋，各有各的喜好，不要太较真自己的短处了。不推荐文科生与讨厌数学的人，学习金融工程之类的研究生，会过的很苦的，也许能背答案拿个高分但最终你会怀疑自己的智商，讨厌数学的人读金融学管理学更适合自己。
因为我们专业是经济系于数学系合办的，我参加过一次英国四个大学的数学系一个会议，主要是本科生去展示他们自己的理论，数学是多么基础的学科，能有自己的理论比任何学科都难的多，台上各个大学的学生展示自己的成果，真的觉得国内还在看陈文登李永乐好心酸。我是打酱油的，去了以后真的发现，不是我们教育体系有问题，是竞争太激烈了，考核标准只有分数。考的高的人也许只是会考试的人，他们厌恶这些东西，却挤掉了喜欢这些东西但是不会考试的人。
时代在不断进步，终有一天我们也会这样开放自由的学习氛围。
下面是相关的中文书，我推荐的是在约克读金融工程，遇到比较难的科目。最好去之前读一遍。
自己网上搜着买本纸质书吧，考虑再三不给购买链接地址了，说不清楚。
暂时先这两本，最近找工作忙，有想到的我会继续补充。
第一本强烈推荐带过去，第二本强烈推荐去之前读完第一卷起码。
1.时间序列。（有人反映这本书翻译的不好，等楼主马上买了看看再说。）
这门课，是第一学期最让人头疼的课。也许因人而异，计量经济学本科基础特别特别好的人也许不在乎。如果没自信特别好，推荐看看下面这本是，这是学校那个老师推荐书目的中文版。
2,金融随机分析
这本书不是任何一个课程的推荐书目，但是我觉得这本书，在去之前读通了，是有好处的，好像下面这个是英文版的，我最近没什么时间找，这套书1跟2在国外同样的价钱是按英镑卖的。推荐买了看看。
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楼主太给力了
