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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2012-11-21
初学者,有点疑惑。
例如两个模型第一个:lny=-0.6+0.4x, 判定系数R^2=0.85, 修正判定系数R^2=0.84
第二个:y=1.3+0.2x,     判定系数R^2= 0.73,修正判定系数R^2=0.72

比较两个模型的判定系数,由于第一个的R^2更接近1,所以拟合度更高。
那么可否比较两个模型的修正判定系数,由于第一个模型的修正判定系数更接近于1,拟合度更高呢?
另外,两个模型的类型不一样,可否直接比较?


非常感谢!
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2012-11-21 09:42:22
李子奈的那本计量经济学教材上有,F检验室估计回归的总显著性的,也就是调整后的R2的一个显著性检验,就是看F值了。
对于一般的实际问题,在5%的显著性水平下,F统计量的临界值所对应的R2的水平是较低的。所以,不宜过分注重R2值,应注重模型的经济意义;在进行总体显著性检验时,显著性水平应该控制在5%以内。
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2012-11-21 09:54:20
修正判定系数是在判定系数基础上考虑自由度的影响(惩罚复杂模型),你的两个模型自由度一样,只是函数形式不同。比较判定系数和修正判定系数都可以。

你的第一个模型实际是非线性模型,首先应该做的其实是看一下散点图,是不是非线性的关系更清晰,然后比较判定系数才是有意义的。
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2012-11-24 00:01:55
同意楼上,先画散点图,观察系列轨迹
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