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2012-11-22
请问。存在异方差需要调整时,加权最小二乘法的权重是多少了?李子奈的书上说是1\e,古扎拉蒂的书上说是1\e的平方。求解释,或是是我理解错了。
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2012-11-23 22:05:14
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2012-11-24 00:01:44
两个都没错,只是两个权重施加的对象不同,标准差的倒数这一权重是直接赋予残差的(可以理解为对原模型两边同乘这一权重所作的模型变换),方差的倒数这一权重是在残差平方求和过程中对每一项赋予的权重。二者本质上是一回事。
在实际问题中,一般不直接用残差倒数(1/e)或残差平方倒数(1/e^2)作为权重,因为e是随机的(注意和特定样本观测值的确定性区分),不能作为权重。
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2012-11-24 23:58:49
liumingpzh0325 发表于 2012-11-24 00:01
两个都没错,只是两个权重施加的对象不同,标准差的倒数这一权重是直接赋予残差的(可以理解为对原模型两边 ...
那一般这种情况怎么处理的了?
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2012-11-25 08:36:34
加权的权重不能用残差的函数,因为残差里面面含了随机的信息(Y的信息),乘到解释变量那边就违背了解释变量非随机的假定,一般用1/x或者1/X^2做权重,看出来的结果哪个消除异方差效果更好
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2013-6-12 23:14:21
再加一个,1/sqr(x)
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