如果一个最小二乘回归里处处是断点（chow）。。。

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收藏 2012-11-26

我有一个回归方程，自变量7、8个，因变量1个，有378组观测值，做最小二乘回归倒是很容易得到显著结果，
但是稍微改变观测值的数目就会得到不一样的回归结果，做chow breakpoint 检测，处处是断点。。。请问这个是什么问题，要怎么解决呢。。

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2012-11-26 15:50:40

跳跃的很严重呀？

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2012-11-26 15:57:49

liulinxmu 发表于 2012-11-26 15:50
跳跃的很严重呀？

是啊。。做了单位根检验，统统一阶单整，协整，还能做点什么呢？

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2012-11-26 16:14:09

sophiesdaisy 发表于 2012-11-26 15:57
是啊。。做了单位根检验，统统一阶单整，协整，还能做点什么呢？

不知道是做什么数据，很多数据都会有断点，最好是先对数据是否有断点、断点的发生的位置做检验，然后再看是不是要分段回归。如果没有断点，在做线性协整，就是通常用的Johansen协整。当然还可以做VECM。

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